2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》练习
题资料[第八十七篇]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
战略风险的类型不包括（ ）。
A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险
二、 单选题-2/知识点：章节测试
当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（ ）
A.利用长期负债为短期资产融资 B.利用长期负债为长期资产融资 C.利用短期负债为长期资产融资 D.利用短期负债为短期资产融资
三、 单选题-3/知识点：章节测试
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额一期初关注
类贷款期间减少金额)×100%
D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%／年
四、 单选题-4/知识点：章节测试
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不正确的假设是（ ）
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和朱来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D.风险是无法避免的
五、 单选题-5/知识点：章节测试
下列关于违约损失率的说法中错误的是（ ）。
A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。 B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
C.影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经
济周期因素
D.计算违约损失率时应及时对其抵(质)押品的市值进行估计，而不应以历史清偿率为基础
六、 单选题-6/知识点：章节测试
根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。
A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权 B.对投资的公用企业的债权
C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 D.对性银行的债权
七、 单选题-7/知识点：章节测试
信用风险监管指标不包括（ ）。
A.不良资产率 B.不良贷款率 C.单一客户授信集中度 D.存贷款比率
八、 单选题-8/知识点：章节测试
下列关于担保的说法，不正确的是（ ）。
A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍
卖、变卖该动产的价款优先受偿
D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保
九、 单选题-9/知识点：章节测试
非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。以下不属于非财务分析内容的是( )。
A.管理者的人品、诚信度 B.行业周期性分析 C.技术进步
D.现金流量分析
十、 单选题-10/知识点：章节测试
随机变量y的概率分布表如下：
A.2．76 B.2．16 C.4．O6 D.4．68
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应了解所有风险．建立和完善风险控制机制，对才：了解或无把握控制风险
的业务．应采取审慎态度
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
风险文化由风险管理( )三个层次组成。
A.理念、知识、实践 B.理念、知识、制度 C.知识、实践、制度 D.理念、实践、制度
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是( )。
A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率
十四、 单选题-14/知识点：章节测试
商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。
A.将流动性管理权限集中存总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性风险管理策略
D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
十五、 单选题-15/知识点：章节测试
（ ）是用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。
A.风险诱因 B.关键风险指标 C.风险报告 D.风险控制
十六、 单选题-16/知识点：章节测试
监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。
A.风险识别和评估评价 B.风险规避评价 C.监督与纠正评价 D.信息交流与反馈评价
十七、 单选题-17/知识点：章节测试
广义的操作风险定义认为，除（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。
A.市场风险和信用风险 B.市场风险 C.信用风险
D.市场、法律和信用风险
十八、 单选题-18/知识点：章节测试
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）
A.定性分析法 B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法 D.层次分析法
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
战略风险管理的作用包括（ ）。
A.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
B.能够预先识别潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 C.能够确保产品和服务的溢价水平 D.能够最大限度地避免经济损失
E.能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
我国商业银行信用风险监管指标包括（A.不良资产率 B.不良贷款率 C.贷款损失准备率 D.单一客户授信集中度 E.预期损失率
）。