2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》习题
精选资料[六十四]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
关于信息披露的频率，下列表述错误的是（ ）。
A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次
B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息
C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、资本
充足率及其组成成分
D.对于有关银行风险管理目标及、报告系统及各项【j径的一般性概述的定性披露，
需要每半年进行一次
二、 单选题-2/知识点：章节测试
（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估
三、 单选题-3/知识点：章节测试
以下不属于系统安全的是（ ）。
A.外部系统安全 B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷
四、 单选题-4/知识点：章节测试
采用同收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（ ）。
A.13．33% B.16．67% C.30．00% D.83．33%
五、 单选题-5/知识点：章节测试
商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作 B.制定连续营业方案 C.购买电子保险 D.IT系统灾难备援外包
六、 单选题-6/知识点：章节测试
一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括( )、高级管理层和相关部门三个层级。
A.监事会
B.董事会 C.股东大会 D.以上都不对
七、 单选题-7/知识点：章节测试
下列属于按商业银行业务特征和风险诱发原因分类的是（A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.流动性风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险
八、 单选题-8/知识点：章节测试
（ ）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。
A.内部控制 B.薪酬设计 C.公司策略 D.风险管理机制
九、 单选题-9/知识点：章节测试
建立（ ）数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A.风险诱因 B.历史损失 C.资本模型 D.风险指标
）。
十、 单选题-10/知识点：章节测试
效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（ ），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、 被监管对象带来负担。
A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议 B.规范监管标准，提高监管效率。 C.提出有效的监管建议
D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。
A.企业资产价值的看涨期权 B.企业资产价值的看跌期权 C.企业股权价值的看涨期权 D.企业股权价值的看跌期权。
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（ ）
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强 C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益 D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。
A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
十四、 单选题-14/知识点：章节测试
下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（ ）
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
B.在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级 C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的
损失率
十五、 单选题-15/知识点：章节测试
下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（ ）。
A.EVA=税后净利润－资本成本
B.EVA=税后净利润－经济资本×资本预期收益率 C.EVA= (资本金收益率－资本预期收益率)×经济资本 D.EVA= (经风险调整的收益率－资本预期收益率)×经济资本
十六、 单选题-16/知识点：章节测试
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。
A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
十七、 单选题-17/知识点：章节测试
( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A.法律风险管理 B.战略风险管理 C.合规风险管理 D.国家风险管理
十八、 单选题-18/知识点：章节测试
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
对企业信用分析的5Cs系统指（ ）。
A.品德 B.资本 C.还款能力 D.抵押 E.经营环境
二十、 判断题-20/知识点：章节测试
外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此进行。（ ） A．对B．错
A.对 B.错